lagInFrame 的行为与标准 SQL 窗口函数 lag 不同。
ClickHouse 窗口函数 lagInFrame 会遵循窗口帧。
若要获得与 lag 完全相同的行为，请使用 ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND UNBOUNDED FOLLOWING。lagInFrame(x[, offset[, default]])
OVER ([[PARTITION BY grouping_column] [ORDER BY sorting_column]
[ROWS or RANGE expression_to_bound_rows_withing_the_group]] | [window_name])
FROM table_name
WINDOW window_name as ([[PARTITION BY grouping_column] [ORDER BY sorting_column])
x— 列名。offset— 要应用的偏移量。(U)Int*。 (可选 — 默认为1) 。default— 如果计算出的行超出窗口帧边界时返回的值。 (可选 — 省略时使用列类型的默认值) 。
- 在有序窗口帧中，当前行之前指定物理偏移处对应行的值。
lagInFrame 函数计算该股票收盘价的日环比变化值和百分比变化。
Query
CREATE TABLE stock_prices
(
`date` Date,
`open` Float32, -- 开盘价
`high` Float32, -- 当日最高价
`low` Float32, -- 当日最低价
`close` Float32, -- 收盘价
`volume` UInt32 -- 成交量
)
Engine = Memory;
INSERT INTO stock_prices FORMAT Values
('2024-06-03', 113.62, 115.00, 112.00, 115.00, 438392000),
('2024-06-04', 115.72, 116.60, 114.04, 116.44, 403324000),
('2024-06-05', 118.37, 122.45, 117.47, 122.44, 528402000),
('2024-06-06', 124.05, 125.59, 118.32, 121.00, 664696000),
('2024-06-07', 119.77, 121.69, 118.02, 120.89, 412386000);
Query
SELECT
date,
close,
lagInFrame(close, 1, close) OVER (ORDER BY date ASC
ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND UNBOUNDED FOLLOWING
) AS previous_day_close,
COALESCE(ROUND(close - previous_day_close, 2)) AS delta,
COALESCE(ROUND((delta / previous_day_close) * 100, 2)) AS percent_change
FROM stock_prices
ORDER BY date DESC
Response
┌───────date─┬──close─┬─previous_day_close─┬─delta─┬─percent_change─┐
1. │ 2024-06-07 │ 120.89 │ 121 │ -0.11 │ -0.09 │
2. │ 2024-06-06 │ 121 │ 122.44 │ -1.44 │ -1.18 │
3. │ 2024-06-05 │ 122.44 │ 116.44 │ 6 │ 5.15 │
4. │ 2024-06-04 │ 116.44 │ 115 │ 1.44 │ 1.25 │
5. │ 2024-06-03 │ 115 │ 115 │ 0 │ 0 │
└────────────┴────────┴────────────────────┴───────┴────────────────┘