lag - ClickHouse Documentation

Возвращает значение, вычисленное для строки, находящейся на указанном физическом смещении перед текущей строкой в пределах упорядоченной рамки окна. Эта функция похожа на lagInFrame, но всегда использует рамку окна ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND UNBOUNDED FOLLOWING. Синтаксис

lag(x[, offset[, default]])
  OVER ([[PARTITION BY grouping_column] [ORDER BY sorting_column]] | [window_name])
FROM table_name
WINDOW window_name as ([[PARTITION BY grouping_column] [ORDER BY sorting_column])

Подробнее о синтаксисе оконных функций см.: Оконные функции — синтаксис. Параметры

x — имя столбца.
offset — смещение, которое нужно применить. (U)Int*. (Необязательно — по умолчанию 1).
default — значение, которое возвращается, если вычисленная строка выходит за границы рамки окна. (Необязательно — если не указано, используется значение по умолчанию для типа столбца).

Возвращаемое значение

Значение, вычисленное для строки, находящейся на указанном физическом смещении перед текущей строкой в пределах упорядоченной рамки окна.

Пример В этом примере рассматриваются исторические данные по конкретной акции, а функция lag используется для вычисления дневного изменения и процентного изменения цены закрытия этой акции.

Query

CREATE TABLE stock_prices
(
    `date`   Date,
    `open`   Float32, -- цена открытия
    `high`   Float32, -- дневной максимум
    `low`    Float32, -- дневной минимум
    `close`  Float32, -- цена закрытия
    `volume` UInt32   -- объём торгов
)
Engine = Memory;

INSERT INTO stock_prices FORMAT Values
    ('2024-06-03', 113.62, 115.00, 112.00, 115.00, 438392000),
    ('2024-06-04', 115.72, 116.60, 114.04, 116.44, 403324000),
    ('2024-06-05', 118.37, 122.45, 117.47, 122.44, 528402000),
    ('2024-06-06', 124.05, 125.59, 118.32, 121.00, 664696000),
    ('2024-06-07', 119.77, 121.69, 118.02, 120.89, 412386000);

Query

SELECT
    date,
    close,
    lag(close, 1, close) OVER (ORDER BY date ASC) AS previous_day_close,
    COALESCE(ROUND(close - previous_day_close, 2)) AS delta,
    COALESCE(ROUND((delta / previous_day_close) * 100, 2)) AS percent_change
FROM stock_prices
ORDER BY date DESC

Response

   ┌───────date─┬──close─┬─previous_day_close─┬─delta─┬─percent_change─┐
│ 2024-06-07 │ 120.89 │                121 │ -0.11 │          -0.09 │
│ 2024-06-06 │    121 │             122.44 │ -1.44 │          -1.18 │
│ 2024-06-05 │ 122.44 │             116.44 │     6 │           5.15 │
│ 2024-06-04 │ 116.44 │                115 │  1.44 │           1.25 │
│ 2024-06-03 │    115 │                115 │     0 │              0 │
   └────────────┴────────┴────────────────────┴───────┴────────────────┘